第一，投资者在投资分级基金前可在基金官网查看《招募说明书》，详尽了解基金合约细则，尤其是上/下折条款，避免不必要的损失。

第二，主流分级基金多为被动指数型基金，因此对标的指数及行业基本面的研究至关重要，相关指数会因成分股停牌、复牌、利好、利空等因素出现扭曲走势，当中有风险也有巨大机会。

第三，了解基金的双重定价体系，即交易价格与基金净值之间的区别，即申/赎以净值计算和以二级市场买卖形成的交易价格。

第四，掌握公式：掌握分拆、合并，折价套利、溢价套利、净值杠杆、价格杠杆、初始杠杆等计算公式，可以规避许多陷阱。

第五，在同类型主题分级B之间，优选规模最大成交最活跃的分级B基金，以避免套利资金的干扰以及流动性不足的风险。

第六，跌停堵路+下折是B份额最大的风险，所以切勿满仓B份额，留出部分仓位，当发生系统性风险时才能及时买入A份额合并离场，以减少损失。