关于2017年5月到期ETF期权合约5月23日结算时起提高交易保证金的通知

各分支机构：

2017年5月到期ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2017年5月24日。

为防范到期日义务方行权交收违约的风险，我部5月23日结算时起将统一上调2017年5月到期部分ETF期权合约交易保证金比例。调整方式如下：

（1）认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+ Max( A%×合约标的收盘价-认购期权虚值，B%×合约标的收盘价) ] ×合约单位

保证金比例公式参数值（A,B）由（12,7）调整为（21,16）；

（2）认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价+ Max( A%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，B%×行权价) ，行权价]×合约单位

保证金比例公式参数值（A,B）由（12,7）调整为（50,45）。

由于此次交易保证金上浮比例较大，请提示客户密切关注个人账户的交易及行权事项，及时调整持仓或入金，做好相关交易或行权准备，避免行权交收违约。

证券经纪事业部

2017月5月22日