尊敬的客户：

2020年8月29日嘉实基金管理有限公司发布《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第一次收益分配公告》，嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（基金简称为“嘉实沪深300ETF”，基金代码为“159919”）将进行分红，除息日为2020年9月14日。

依据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》，深圳证券交易所将于2020年9月14日对嘉实沪深300ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约代码和合约简称进行调整，并重新挂牌新的期权合约，现将有关事项通知如下：

一、合约调整涉及的相关事项

（一）合约条款的调整。嘉实沪深300ETF所有未到期合约的调整具体涉及行权价格、合约单位、合约代码和合约简称。

（1）调整系数=[ 9月11日嘉实沪深300ETF收盘价] / [ 9月11日嘉实沪深300ETF收盘价-现金红利（即每份0.152元）]

新合约单位=原合约单位（即10000份）×调整系数

调整后的合约单位，按照四舍五入原则取整数。

（2）新行权价格=原行权价格/调整系数

调整后的行权价格，按照四舍五入的原则保留3位小数。

（3）合约代码的第19位调整为“A”，表示期权合约发生首次调整，其他位保持不变。

（4）合约简称中的行权价格调整为新行权价格，同时将最后的标志位设为“A”。

本次嘉实沪深300ETF每份基金份额分红为0.152元，由于9月11日嘉实沪深300ETF收盘价未知，以8月26日嘉实沪深300ETF收盘价4.845元为例，300ETF购9月4900合约的调整如下：

（二）合约加挂、摘牌事宜。

深交所将以9月11日嘉实沪深300ETF除息后收盘价格（除息参考价）为基准，确定平值期权行权价格，再依照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，新挂合约包括9个行权价格（1个平值、4个实值、4个虚值），4个到期月份（2020年9月、2020年10月、2020年12月和2021年3月），认购、认沽两种类型，共72个合约。新挂合约的合约单位均为10000份。

期权合约发生调整后，深交所不再对非标准合约加挂新到期月份与行权价格的合约。另外，如出现非标准合约的持仓数量日终为零的情形，深交所于下一交易日对该合约予以摘牌。

（三）备兑持仓事宜。

期权合约调整后，非标准合约单位会大于10000份，备兑持仓的投资者会面临备兑证券不足的问题，应在9月14日按非标准合约单位及时补足标的证券或对不足部分自行平仓。9月14日日终，中国结算按非标准合约单位对相应备兑证券进行交割锁定。备兑证券锁定不足的，中国结算将备兑仓不足部分转为普通仓，并收取相应维持保证金。逾期未补足资金的，中国结算将在9月15日委托深交所实施强行平仓。

（四）非标准合约的涨跌停价格、开仓保证金事宜。

9月14日，非标准合约涨跌停价格、开仓保证金计算公式不变，以调整后的合约单位及调整后前结算价格作为计算依据。其中，调整后的合约前结算价格=原合约前结算价格/调整系数。

请您关注嘉实沪深300ETF分红及相关期权合约调整事宜，若有备兑持仓，请在合约调整后及时按新合约单位补足备兑证券，避免因备证券不足出现账户风险而导致强平。

特此通知。

信达证券股份有限公司

2020年9月2日