尊敬的客户:
2020年8月29日嘉实基金管理有限公司发布《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第一次收益分配公告》,嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称为“嘉实沪深300ETF”,基金代码为“159919”)将进行分红,除息日为2020年9月14日。
依据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》,深圳证券交易所将于2020年9月14日对嘉实沪深300ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约代码和合约简称进行调整,并重新挂牌新的期权合约,现将有关事项通知如下:
一、合约调整涉及的相关事项
(一)合约条款的调整。嘉实沪深300ETF所有未到期合约的调整具体涉及行权价格、合约单位、合约代码和合约简称。
(1)调整系数=[ 9月11日嘉实沪深300ETF收盘价] / [ 9月11日嘉实沪深300ETF收盘价-现金红利(即每份0.152元)]
新合约单位=原合约单位(即10000份)×调整系数
调整后的合约单位,按照四舍五入原则取整数。
(2)新行权价格=原行权价格/调整系数
调整后的行权价格,按照四舍五入的原则保留3位小数。
(3)合约代码的第19位调整为“A”,表示期权合约发生首次调整,其他位保持不变。
(4)合约简称中的行权价格调整为新行权价格,同时将最后的标志位设为“A”。
本次嘉实沪深300ETF每份基金份额分红为0.152元,由于9月11日嘉实沪深300ETF收盘价未知,以8月26日嘉实沪深300ETF收盘价4.845元为例,300ETF购9月4900合约的调整如下:
合约编码 |
合约代码 |
合约简称 |
行权价格 |
合约单位 |
合约调整前 | ||||
90000291 |
159919C2009M004900 |
300ETF购9月4900 |
4.900 |
10000 |
合约调整后 | ||||
90000291 |
159919C2009M004900A |
300ETF购9月4746A |
4.746 |
10324 |
(二)合约加挂、摘牌事宜。
深交所将以9月11日嘉实沪深300ETF除息后收盘价格(除息参考价)为基准,确定平值期权行权价格,再依照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,新挂合约包括9个行权价格(1个平值、4个实值、4个虚值),4个到期月份(2020年9月、2020年10月、2020年12月和2021年3月),认购、认沽两种类型,共72个合约。新挂合约的合约单位均为10000份。
期权合约发生调整后,深交所不再对非标准合约加挂新到期月份与行权价格的合约。另外,如出现非标准合约的持仓数量日终为零的情形,深交所于下一交易日对该合约予以摘牌。
(三)备兑持仓事宜。
期权合约调整后,非标准合约单位会大于10000份,备兑持仓的投资者会面临备兑证券不足的问题,应在9月14日按非标准合约单位及时补足标的证券或对不足部分自行平仓。9月14日日终,中国结算按非标准合约单位对相应备兑证券进行交割锁定。备兑证券锁定不足的,中国结算将备兑仓不足部分转为普通仓,并收取相应维持保证金。逾期未补足资金的,中国结算将在9月15日委托深交所实施强行平仓。
(四)非标准合约的涨跌停价格、开仓保证金事宜。
9月14日,非标准合约涨跌停价格、开仓保证金计算公式不变,以调整后的合约单位及调整后前结算价格作为计算依据。其中,调整后的合约前结算价格=原合约前结算价格/调整系数。
请您关注嘉实沪深300ETF分红及相关期权合约调整事宜,若有备兑持仓,请在合约调整后及时按新合约单位补足备兑证券,避免因备证券不足出现账户风险而导致强平。
特此通知。
信达证券股份有限公司
2020年9月2日