尊敬的客户:
2024年7月到期ETF期权合约构建的垂直价差组合策略自动解除日是2024年7月22日。2024年7月到期ETF期权合约构建的跨式和宽跨式组合策略自动解除日是2024年7月24日。
2024年7月到期ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2024年7月24日。
为防范组合策略自动解除日义务方保证金不足的风险,我司7月19日结算时起垂直价差组合策略将按照各成分合约保证金合计收取保证金,7月23日结算时起跨式和宽跨式组合策略将按照各成分合约保证金合计收取保证金,您应当按照解除后成分合约的交易保证金标准准备足额资金,避免出现保证金不足的情形。
为防范到期日义务方行权交收违约的风险,我司7月23日结算时起将统一上调2024年7月实值ETF期权合约交易保证金比例。调整方式如下:
(1)认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+ Max( A%×合约标的收盘价-认购期权虚值,B%×合约标的收盘价) ] ×合约单位
保证金比例公式参数值(A,B)由(12,7)调整为(21,16);
(2)认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+ Max( A%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,B%×行权价) ,行权价]×合约单位
保证金比例公式参数值(A,B)由(12,7)调整为(50,45)。
特殊保证金投资者按照与公司约定的特殊保证金标准计算期权合约维持保证金。
由于此次交易保证金上浮比例较大,请您密切关注个人账户的交易及行权事项,及时调整持仓或入金,做好相关交易或行权准备,避免行权交收违约。
信达证券股份有限公司
2024年7月17日