广州机场高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划(2015年)基本情况
一、 专项计划名称
广州机场高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划(2015年)
二、 资产支持证券类别
本次专项计划设置的资产支持证券类别包括优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券、次级资产支持证券。
三、 资产支持证券预期收益率
1、优先A级资产支持证券预期收益率
优先A级资产支持证券的预期收益率以簿记建档最终确定的结果为准,优先A-1、优先A-2、优先A-3、优先A-4、优先A-5、优先A-6的付息方式均为每年付息一次。
2、优先B级资产支持证券预期收益率
优先B级资产支持证券的预期收益率不区分期限、统一设定为11%,即优先B-1、优先B-2、优先B-3、优先B-4、优先B-5、优先B-6的预期收益率均为11%;付息方式均为每年付息一次。
3、次级资产支持证券预期收益率
次级资产支持证券不设预期收益率和付息安排。
四、 资产支持证券目标募集规模
本次专项计划目标规模为44.00亿元(不含参与资金利息)。
优先A级资产支持证券的目标发行规模为39.16亿元,优先B级资产支持证券的目标发行规模为2.42亿元,次级资产支持证券的目标发行规模为2.42亿元。
本次专项计划的优先B级资产支持证券均由中国信达资产管理股份有限公司认购,次级资产支持证券均由原始权益人快速交通公司认购。
本次专项计划优先级资产支持证券均包括六个品种,即优先A-1、优先A-2、优先A-3、优先A-4、优先A-5、优先A-6;优先B-1、优先B-2、优先B-3、优先B-4、优先B-5、优先B-6。
本次专项计划次级资产支持证券为一个品种。
表 资产支持证券基本情况
单位:亿元
证券 品种 |
证券 品种明细 |
目标发行规模 |
证券 品种明细 |
目标发行规模 |
预计成立日 |
预计到期日 |
优先级资产支持证券 |
优先A-1 |
4.36 |
优先B-1 |
0.27 |
专项计划设立日 |
2016年6月30日 |
优先A-2 |
4.85 |
优先B-2 |
0.30 |
专项计划设立日 |
2017年6月30日 | |
优先A-3 |
5.45 |
优先B-3 |
0.34 |
专项计划设立日 |
2018年6月30日 | |
优先A-4 |
7.29 |
优先B-4 |
0.45 |
专项计划设立日 |
2019年6月30日 | |
优先A-5 |
8.31 |
优先B-5 |
0.51 |
专项计划设立日 |
2020年6月30日 | |
优先A-6 |
8.90 |
优先B-6 |
0.55 |
专项计划设立日 |
2021年6月30日 | |
优先A合计 |
39.16 |
优先B合计 |
2.42 |
- |
- | |
次级资产支持证券 |
目标发行规模:2.42 |
专项计划设立日 |
2016年至2021年间每年6月30日 |
本次专项计划次级资产支持证券本金将在2016年至2021年间每年6月30日分别到期0.27亿元、0.30亿元、0.34亿元、0.45亿元、0.51亿元和0.55亿元。
五、 专项计划存续期限
专项计划存续期限系指自专项计划设立日(含该日)起至专项计划终止日(含该日)止的期间。法定到期日不是资产支持证券的到期日,资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕。
六、 资产支持证券预期到期日
优先A-1、优先B-1预期到期日为2016年6月30日,优先A-2、优先B-2预期到期日为2017年6月30日,优先A-3、优先B-3预期到期日为2018年6月30日,优先A-4、优先B-4预期到期日为2019年6月30日,优先A-5、优先B-5预期到期日为2020年6月30日,优先A-6、优先B-6预期到期日为2021年6月30日。
在本次专项计划第三个兑付日(2018年6月30日)前30日,原始权益人将有权选择是否回购基础资产,如原始权益人选择回购基础资产,回购价格为剩余全部未到期资产支持证券本金,则优先A-4、优先A-5、优先A-6、优先B-4、优先B-5、优先B-6和次级资产支持证券于第三个兑付日提前到期。
本次专项计划次级资产支持证券本金将在2016年至2021年间每年6月30日分别到期0.27亿元、0.30亿元、0.34亿元、0.45亿元、0.51亿元和0.55亿元。
七、 原始权益人/资产服务机构/差额补足义务人1:广州快速交通建设有限公司。
八、 管理人/主承销商/牵头销售推广机构:信达证券股份有限公司。
九、 监管银行:中国农业银行股份有限公司广州北秀支行。
十、 差额补足义务人2:广州交通投资集团有限公司。
十一、 托管人:中国农业银行股份有限公司广东省分行。
十二、 登记机构:中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
十三、 法律顾问:广东华商律师事务所。
十四、 评级机构:中诚信证券评估有限公司。
十五、 会计师:中准会计师事务所(特殊普通合伙)。
十六、 资产支持证券的信用级别
中诚信证券评估有限公司综合原始权益人的风险管控能力、基础资产情况、交易结构、重要参与人的履约能力等信用评级因素,给予优先A级资产支持证券的评级为AAA级。
中诚信证券评估有限公司未对优先B级资产支持证券、次级资产支持证券进行评级。
十七、 资产支持证券面值、参与价格
资产支持证券面值均为100元,每份资产支持证券参与价格亦为100元。
在缴款截止日前,委托人可多次参与购买,单笔认购不少于1,000万元人民币发行面值或等值份额。
十八、 资产支持证券份数
资产支持证券总数为4,400万份。优先A级资产支持证券总份数为3,916万份,其中优先A-1为436万份,优先A-2为485万份,优先A-3为545万份,优先A-4为729万份,优先A-5为831万份,优先A-6为890万份;优先B级资产支持证券总份数为242万份,其中优先B-1为27万份,优先B-2为30万份,优先B-3为34万份,优先B-4为45万份,优先B-5为51万份,优先B-6为55万份;次级资产支持证券总份数为242万份。
十九、 专项计划推广对象
专项计划推广对象为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力,具有完全民事行为能力、符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格投资者(法律、法规和有关规定禁止参与者除外)。
二十、 推广机构和推广方式
信达证券通过薄记建档集中配售、直销和代理发行相结合的方式发行专项计划资产支持证券。
二十一、资产支持证券登记及交易
本次专项计划存续期内,资产支持证券将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记托管。
在专项计划存续期间,优先A级资产支持证券将在深交所综合协议交易平台/固定收益信息平台或证监会认可的其他平台进行转让。优先A级资产支持证券转让的相关规则和费率遵照深交所和登记机构的相关业务规则进行。
优先B级资产支持证券持有人在专项计划存续期间不得以转让、质押等方法处置其持有的资产支持证券,除非根据生效判决或裁定或原始权益人事先的书面同意;次级资产支持证券持有人在专项计划存续期间不得以转让、质押等方法处置其持有的资产支持证券,除非根据生效判决或裁定或管理人事先的书面同意。